Sortino Ratio 뜻
통계Sharpe 와 같은 취지이되 분모에 하락 방향 변동성만 넣은 값입니다. 크게 오른 것도 변동성으로 벌점을 주는 Sharpe 의 약점을 보완합니다. 위쪽으로 튀는 것은 문제가 아니고 아래로 파이는 것이 문제라는 관점입니다. Sharpe 와 함께 보면 흔들림이 어느 방향에서 왔는지 구분됩니다.
Sharpe 와 같은 취지이되 분모에 하락 방향 변동성만 넣은 값입니다. 크게 오른 것도 변동성으로 벌점을 주는 Sharpe 의 약점을 보완합니다. 위쪽으로 튀는 것은 문제가 아니고 아래로 파이는 것이 문제라는 관점입니다. Sharpe 와 함께 보면 흔들림이 어느 방향에서 왔는지 구분됩니다.