Calmar Ratio 뜻
통계수익을 최대 낙폭으로 나눈 값입니다. 변동성 대신 실제로 겪은 가장 깊은 손실을 분모에 두기 때문에, 감당할 수 있는 고통 대비 성과라는 관점에 가깝습니다. 낙폭이 얕은 짧은 기간에는 값이 과도하게 좋게 나올 수 있습니다.
수익을 최대 낙폭으로 나눈 값입니다. 변동성 대신 실제로 겪은 가장 깊은 손실을 분모에 두기 때문에, 감당할 수 있는 고통 대비 성과라는 관점에 가깝습니다. 낙폭이 얕은 짧은 기간에는 값이 과도하게 좋게 나올 수 있습니다.